asm
Class ASMModelParams

asm.ASMModelParams

public class ASMModelParams

Title: ASMModelParams

Description: Esta es la clase que contiene los parámetros asociados a ASMModelSwarm. Todos ellos pueden modificarse a través de la interfaz gráfica de la sonda de esta clase.

Esta clase no implementa ningún método propio.

Copyright:

Depto. de Organización y Gestión de Empresas. Universidad de Valladolid

Version:
1.0
Author:
José Manuel Galán & Luis R. Izquierdo

Field Summary
 double amplitude
          La amplitud de las desviaciones del error del proceso AR(1) generador del dividendo medida en unidades de "baseline".
 double baseline
          Línea media de dividendos
 double eta
          Coeficiente por el que el especialista ETA multiplica al exceso de demanda para modificar el precio de prueba en su proceso de búsqueda del precio de equilibrio.
 double etamax
          eta máxima
 double etamin
          eta mínima
 int exponentialMAs
          1 si queremos medias móviles exponenciales.
 float initholding
          Número de acciones que tiene cada agente al comenzar la simulación
 double initialcash
          Número de unidades de efectivo que tiene cada agente al comenzar la simulación
 double initvar
          Varianza inicial de los predictores (forecasters).
 double intrate
          Tasa de interés
 double lambda
          Coeficiente de aversión al riesgo de los agentes.
 double maxbid
          Máxima demanda u oferta de acciones por parte de los agentes.
 double maxdev
          Máxima desviación de un predictor en la estimación de la varianza.
 double maxdividend
          Dividendo máximo
 int maxiterations
          Iteraciones máximas para calcular el precio de mercado
 double maxprice
          Precio máximo
 double mincash
          Número mínimo de unidades de efectivo que puede tener un agente.
 double mindividend
          Dividendo mínimo
 double minexcess
          Exceso de demanda mínimo para que el especialista dé por finalizado el proceso de búsqueda del precio de equilibrio.
 double minholding
          Número mínimo de acciones que puede tener un agente.
 double minprice
          Precio mínimo
 int numBFagents
          Número de agentes
 int period
          El periodo medio o tiempo de autocorrelación del proceso AR(1) generador de los dividendos.
 int randomSeed
          Semilla para generar números aleatorios.
 double rea
          Coeficiente por el que el especialista de las expectativas racionales multiplica al dividendo para calcular el precio de equilibrio.
 double reb
          Coeficiente que el especialista de las expectativas racionales usa como término independiente para calcular el precio de equilibrio.
 int setOutputForData
          En esta versión no vale para nada.
 int sptype
          Indica el tipo de especialista que vamos a usar.
 double taup
          Coeficiente para calcular la media móvil del beneficio de los agentes
 double tauv
          Coeficiente para calcular la varianza de los predictores (forecasters).
 
Constructor Summary
(package private) ASMModelParams(swarm.defobj.Zone aZone)
          Constructor: Construye la sonda (probe) que nos permite modificar los parámetros del modelo antes de que dé comienzo la simulación.
 

Field Detail

numBFagents

public int numBFagents
Número de agentes

initholding

public float initholding
Número de acciones que tiene cada agente al comenzar la simulación

initialcash

public double initialcash
Número de unidades de efectivo que tiene cada agente al comenzar la simulación

minholding

public double minholding
Número mínimo de acciones que puede tener un agente. Si minholding es menor que 0, estamos permitiendo la venta en corto.

mincash

public double mincash
Número mínimo de unidades de efectivo que puede tener un agente. Si mincash es menor que 0, estamos permitiendo la existencia de préstamos.

intrate

public double intrate
Tasa de interés

baseline

public double baseline
Línea media de dividendos

mindividend

public double mindividend
Dividendo mínimo

maxdividend

public double maxdividend
Dividendo máximo

amplitude

public double amplitude
La amplitud de las desviaciones del error del proceso AR(1) generador del dividendo medida en unidades de "baseline". La desviación típica del error del proceso es igual al producto de la amplitud por la "baseline"

period

public int period
El periodo medio o tiempo de autocorrelación del proceso AR(1) generador de los dividendos. El coeficiente de autocorrelación de primer orden (que coincide con el parámetro del proceso) es igual a rho = exp(-1/period).

exponentialMAs

public int exponentialMAs
1 si queremos medias móviles exponenciales.

maxprice

public double maxprice
Precio máximo

minprice

public double minprice
Precio mínimo

taup

public double taup
Coeficiente para calcular la media móvil del beneficio de los agentes

sptype

public int sptype
Indica el tipo de especialista que vamos a usar. Puede valer 0 (expectativas racionales), 1 (usa la pendiente de las funciones de demanda) ó 2 (especialista tipo ETA).

maxiterations

public int maxiterations
Iteraciones máximas para calcular el precio de mercado

minexcess

public double minexcess
Exceso de demanda mínimo para que el especialista dé por finalizado el proceso de búsqueda del precio de equilibrio.

eta

public double eta
Coeficiente por el que el especialista ETA multiplica al exceso de demanda para modificar el precio de prueba en su proceso de búsqueda del precio de equilibrio. Es una medida de la elasticidad-precio de la demanda de acciones

etamax

public double etamax
eta máxima

etamin

public double etamin
eta mínima

rea

public double rea
Coeficiente por el que el especialista de las expectativas racionales multiplica al dividendo para calcular el precio de equilibrio.

reb

public double reb
Coeficiente que el especialista de las expectativas racionales usa como término independiente para calcular el precio de equilibrio.

randomSeed

public int randomSeed
Semilla para generar números aleatorios.

tauv

public double tauv
Coeficiente para calcular la varianza de los predictores (forecasters).

lambda

public double lambda
Coeficiente de aversión al riesgo de los agentes.

maxbid

public double maxbid
Máxima demanda u oferta de acciones por parte de los agentes.

initvar

public double initvar
Varianza inicial de los predictores (forecasters).

maxdev

public double maxdev
Máxima desviación de un predictor en la estimación de la varianza.

setOutputForData

public int setOutputForData
En esta versión no vale para nada.
Constructor Detail

ASMModelParams

ASMModelParams(swarm.defobj.Zone aZone)
Constructor: Construye la sonda (probe) que nos permite modificar los parámetros del modelo antes de que dé comienzo la simulación.
Parameters:
aZone - Zona de memoria Swarm en la que se aloja el objeto Swarm